本周前兩個(gè)交易日，市場(chǎng)呈現(xiàn)二八格局，大盤藍(lán)籌股走強(qiáng)，中小盤股大跌。最近兩日微盤股指數(shù)暴跌約兩成，部分量化公募基金也受傷嚴(yán)重，4月15日和16日兩天淨(jìng)值跌幅超過(guò)10%的基金有39隻。其中，大成基金旗下的大成動(dòng)態(tài)量化配置策略A淨(jìng)值兩天大跌18.1%，位居榜首。
資料顯示，大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合總規(guī)模為3.17億元，該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理為夏高。該基金成立於2016年9月20日，今年以來(lái)淨(jìng)值下跌37.6%，最近一年淨(jìng)值跌幅33.6%，最近三年淨(jìng)值跌幅41.7%。
從去年底的持倉(cāng)來(lái)看，大成動(dòng)態(tài)量化配置的投資組合以市值不足50億元的小微盤股為主，持股非常分散，前十大重倉(cāng)股合計(jì)佔(zhàn)基金總持股市值比例約10%，每隻個(gè)股佔(zhàn)比約1%。
由於量化私募和公募的持倉(cāng)大部分集中在中小盤股，因此小盤股後期走勢(shì)也備受市場(chǎng)關(guān)注。深圳一位私募基金高管分析稱，「而大部分業(yè)績(jī)不佳的小微盤股將持續(xù)被市場(chǎng)拋棄?？傮w來(lái)看，小盤股基於由高流動(dòng)性而產(chǎn)生的高估值溢價(jià)將被壓縮?！梗ㄉ钲谏虉?bào)記者 陳燕青）
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